. "3"^^ . . . . . . . . . . . . "En statistique et en th\u00E9orie des probabilit\u00E9s, la variance est une mesure de la dispersion des valeurs d'un \u00E9chantillon ou d'une distribution de probabilit\u00E9. Elle exprime la moyenne des carr\u00E9s des \u00E9carts \u00E0 la moyenne, aussi \u00E9gale \u00E0 la diff\u00E9rence entre la moyenne des carr\u00E9s des valeurs de la variable et le carr\u00E9 de la moyenne, selon le th\u00E9or\u00E8me de K\u00F6nig-Huygens. Ainsi, plus l'\u00E9cart \u00E0 la moyenne est grand plus il est pr\u00E9pond\u00E9rant dans le calcul total (voir la fonction carr\u00E9) de la variance qui donnerait donc une bonne id\u00E9e sur la dispersion des valeurs."@fr . . . . "22054"^^ . . . "alpha"@fr . . . . . . "Vari\u00E0ncia"@ca . . . . . . . . . . . . . . "En statistique et en th\u00E9orie des probabilit\u00E9s, la variance est une mesure de la dispersion des valeurs d'un \u00E9chantillon ou d'une distribution de probabilit\u00E9. Elle exprime la moyenne des carr\u00E9s des \u00E9carts \u00E0 la moyenne, aussi \u00E9gale \u00E0 la diff\u00E9rence entre la moyenne des carr\u00E9s des valeurs de la variable et le carr\u00E9 de la moyenne, selon le th\u00E9or\u00E8me de K\u00F6nig-Huygens. Ainsi, plus l'\u00E9cart \u00E0 la moyenne est grand plus il est pr\u00E9pond\u00E9rant dans le calcul total (voir la fonction carr\u00E9) de la variance qui donnerait donc une bonne id\u00E9e sur la dispersion des valeurs. La variance est toujours positive, et ne s\u2019annule que s\u2019il n\u2019y a essentiellement qu\u2019une seule valeur. Sa racine carr\u00E9e d\u00E9finit l\u2019\u00E9cart type \u03C3, d\u2019o\u00F9 la notation . La variance est quadratique et invariante par translation. Elle peut \u00EAtre estim\u00E9e \u00E0 l\u2019aide d\u2019un \u00E9chantillon et de la moyenne empirique ou de l\u2019esp\u00E9rance si celle-ci est connue. La variance apparait comme un cas particulier de covariance. Elle se g\u00E9n\u00E9ralise aussi pour des vecteurs al\u00E9atoires."@fr . . "364"^^ . "\u0414\u0438\u0441\u043F\u0435\u0440\u0441\u0456\u044F \u0432\u0438\u043F\u0430\u0434\u043A\u043E\u0432\u043E\u0457 \u0432\u0435\u043B\u0438\u0447\u0438\u043D\u0438"@uk . . "181795743"^^ . . . . . . . . . . "Dodge"@fr . . "Paris"@fr . . . "Variance"@en . . . . . . "622"^^ . . . "Variance"@fr . "978"^^ . . . "\u5206\u6563 (\u7D71\u8A08\u5B66)"@ja . . . . . . . . . . . . "Variance (math\u00E9matiques)"@fr . . . "Olivier"@fr . "Rioul"@fr . . . . . . . "Bariantza"@eu . . . . . . . . . . . . "Varianz (Stochastik)"@de . "Yadolah"@fr . . . . . . . . . . . . . . "\"i\""@fr . "Th\u00E9orie des probabilit\u00E9s"@fr . . . . . . "2012-03-05"^^ . . . . . . "2010"^^ . "2008"^^ . . . . . "--03-08"^^ . . . "Calculis"@fr . "Springer"@fr . . "2012-04-25"^^ . . . . . . . . "Calcul en ligne de la variance"@fr . . . . . . . . . "Ph\u01B0\u01A1ng sai"@vi . "\"@\""@fr . "fr"@fr . . . . . . . . . "\u0414\u0438\u0441\u043F\u0435\u0440\u0441\u0438\u044F \u0441\u043B\u0443\u0447\u0430\u0439\u043D\u043E\u0439 \u0432\u0435\u043B\u0438\u0447\u0438\u043D\u044B"@ru . . . . . "New York"@fr . . . . . . "Variantie"@nl . . . . . . . . . . . "Eric W. Weisstein"@fr . "Editions Hermes sciences"@fr . . . . "MathWorld--A Wolfram Web Resource"@fr . "94768"^^ . . "1"^^ .