. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "mod\u00E8les autor\u00E9gressifs et moyenne mobile int\u00E9gr\u00E9"@fr . . . . . . . . "6560"^^ . . "Zeitreihenanalyse"@de . . . . "S\u00E9rie temporal"@pt . . . . "242"^^ . . . . "978"^^ . "165663"^^ . . . . . . . "Paris"@fr . "\u6642\u9593\u5E8F\u5217"@zh . "22"^^ . "185162969"^^ . . . . . . . . . . . "CNRS"@fr . . "S\u00E8rie temporal"@ca . "en"@fr . "Tidsserie"@sv . . . "Une s\u00E9rie temporelle, ou s\u00E9rie chronologique, est une suite de valeurs num\u00E9riques repr\u00E9sentant l'\u00E9volution d'une quantit\u00E9 sp\u00E9cifique au cours du temps. De telles suites de variables al\u00E9atoires peuvent \u00EAtre exprim\u00E9es math\u00E9matiquement afin d'en analyser le comportement, g\u00E9n\u00E9ralement pour comprendre son \u00E9volution pass\u00E9e et pour en pr\u00E9voir le comportement futur. Une telle transposition math\u00E9matique utilise le plus souvent des concepts de probabilit\u00E9s et de statistique."@fr . . . . . . . . . . . "Pirotte"@fr . . "Serie temporal"@es . . "Alain"@fr . . . . . "S\u00E9rie temporelle"@fr . . "\u6642\u7CFB\u5217"@ja . . . . . . . "Szereg czasowy"@pl . . . . "2004"^^ . "L'\u00E9conom\u00E9trie : Des origines aux d\u00E9veloppements r\u00E9cents"@fr . . "Une s\u00E9rie temporelle, ou s\u00E9rie chronologique, est une suite de valeurs num\u00E9riques repr\u00E9sentant l'\u00E9volution d'une quantit\u00E9 sp\u00E9cifique au cours du temps. De telles suites de variables al\u00E9atoires peuvent \u00EAtre exprim\u00E9es math\u00E9matiquement afin d'en analyser le comportement, g\u00E9n\u00E9ralement pour comprendre son \u00E9volution pass\u00E9e et pour en pr\u00E9voir le comportement futur. Une telle transposition math\u00E9matique utilise le plus souvent des concepts de probabilit\u00E9s et de statistique."@fr . . "Chu\u1ED7i th\u1EDDi gian"@vi . . . "\u0412\u0440\u0435\u043C\u0435\u043D\u043D\u043E\u0439 \u0440\u044F\u0434"@ru . . . "Juin"@fr . . . . . . . . . . . "fr"@fr . . . . . "Autoregressive_integrated_moving_average"@fr . . . . . . . . "ARIMA"@fr . . .