. . . . . . . "\u73FE\u4EE3\u30DD\u30FC\u30C8\u30D5\u30A9\u30EA\u30AA\u7406\u8AD6"@ja . . "Teor\u00EDa del portafolio moderna"@es . "Moderne portefeuilletheorie"@nl . "186111033"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "16043"^^ . "La th\u00E9orie moderne du portefeuille est une th\u00E9orie financi\u00E8re d\u00E9velopp\u00E9e en 1952 par Harry Markowitz. Elle expose comment des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d'optimiser leur portefeuille, et quel devrait \u00EAtre le prix d'un actif \u00E9tant donn\u00E9 son risque par rapport au risque moyen du march\u00E9. Cette th\u00E9orie fait appel aux concepts de fronti\u00E8re efficiente, coefficient b\u00EAta, droite de march\u00E9 des capitaux et droite de march\u00E9 des titres. Sa formalisation la plus accomplie est le mod\u00E8le d'\u00E9valuation des actifs financiers ou MEDAF."@fr . . . "Portfoliotheorie"@de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "124393"^^ . . . . . "Teoria moderna de carteres"@ca . . . . . . . . . . . "La th\u00E9orie moderne du portefeuille est une th\u00E9orie financi\u00E8re d\u00E9velopp\u00E9e en 1952 par Harry Markowitz. Elle expose comment des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d'optimiser leur portefeuille, et quel devrait \u00EAtre le prix d'un actif \u00E9tant donn\u00E9 son risque par rapport au risque moyen du march\u00E9. Cette th\u00E9orie fait appel aux concepts de fronti\u00E8re efficiente, coefficient b\u00EAta, droite de march\u00E9 des capitaux et droite de march\u00E9 des titres. Sa formalisation la plus accomplie est le mod\u00E8le d'\u00E9valuation des actifs financiers ou MEDAF. Dans ce mod\u00E8le, le rendement d'un actif est une variable al\u00E9atoire et un portefeuille est une combinaison lin\u00E9aire pond\u00E9r\u00E9e d'actifs. Par cons\u00E9quent, le rendement d'un portefeuille est \u00E9galement une variable al\u00E9atoire et poss\u00E8de une esp\u00E9rance et une variance."@fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Th\u00E9orie moderne du portefeuille"@fr . . . . . . . . . .