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| - Prix moyen pondéré en fonction du volume (fr)
- 成交量加權平均價格 (zh)
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| - En finance, le prix moyen pondéré en fonction du volume (en anglais : Volume-weighted average price, VWAP) est le rapport de la valeur d'un titre ou d'un actif financier négocié au volume total des transactions au cours d'une séance de bourse. Il s'agit d'une mesure du prix de négociation moyen pour la période. En règle générale, l'indicateur est calculé pour une période d'un jour, mais il peut être mesuré entre deux moments quelconques. La première exécution basée sur le VWAP a eu lieu en 1984 pour la Ford Motor Company par James Elkins, alors trader en chef chez Abel Noser. (fr)
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| - En finance, le prix moyen pondéré en fonction du volume (en anglais : Volume-weighted average price, VWAP) est le rapport de la valeur d'un titre ou d'un actif financier négocié au volume total des transactions au cours d'une séance de bourse. Il s'agit d'une mesure du prix de négociation moyen pour la période. En règle générale, l'indicateur est calculé pour une période d'un jour, mais il peut être mesuré entre deux moments quelconques. Le VWAP est souvent utilisé comme référence de trading par les investisseurs qui visent à être aussi passifs que possible dans leur exécution. De nombreux fonds de pension et certains fonds communs de placement entrent dans cette catégorie. L'intérêt de l'utilisation d'un objectif de trading VWAP est de s'assurer que le trader exécutant l'ordre le fait en fonction du volume sur le marché. Il est parfois avancé qu'une telle exécution réduit les coûts de transaction en minimisant les coûts d'impact sur le marché (le coût supplémentaire dû à l' impact sur le marché, c'est-à-dire l'effet défavorable des activités d'un opérateur sur le prix d'un titre). Le VWAP est souvent utilisé dans le trading algorithmique. Un courtier peut garantir l'exécution d’une commande au VWAP, et un programme informatique entrer les commandes sur le marché afin de gagner de la commission et générer du P & L. C'est ce qu'on appelle une exécution VWAP garantie. Le courtier peut également négocier au mieux et répondre au client le prix réalisé. C'est ce qu'on appelle une exécution cible VWAP ; cela entraîne plus de dispersion dans le prix répondu par rapport au prix VWAP pour le client mais implique également une commission reçue/payée plus faible. Les algorithmes de trading qui utilisent le VWAP comme cible appartiennent à une classe d'algorithmes appelés algorithmes de participation au volume. La première exécution basée sur le VWAP a eu lieu en 1984 pour la Ford Motor Company par James Elkins, alors trader en chef chez Abel Noser. (fr)
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